Kapitalmarkt, Datenarbeit, Risikosteuerung und Fachkommunikation verbinden sich in einem Projekt.
Das Institutional Trading Decision & Risk Framework ist aus mehreren Arbeitsfeldern entstanden, die über Jahre nebeneinander gewachsen sind: quantitative Marktanalyse, praktische Handelslogik, Risiko- und Money-Management, Daten- und Softwarearbeit sowie die verständliche Vermittlung komplexer Kapitalmarktthemen.
Konzeption & Entwicklung
Andreas Plagge ist staatlich anerkannter Kommunikations-Informatiker, Finanzmarktredakteur und Entwickler der Angriffsplan-Strategie (APS). Seine Arbeit verbindet quantitative Strukturtests mit praktischer Markterfahrung und technischer Systementwicklung. Daraus entstand schrittweise der heutige Ansatz, Entscheidungslogik, Ausführung und Risikosteuerung nicht in einer Blackbox zu vermischen, sondern als getrennte und prüfbare Ebenen aufzubauen.
Bereits im institutionellen Umfeld arbeitete er an Daten- und Analysewerkzeugen. Dazu gehörte unter anderem die Entwicklung einer Datenbank zur Fondsverwaltung für institutionelle Kunden einer deutschen Landesbank sowie die Unterstützung von Tradern im Handelszentrum bei der Weiterentwicklung von Excel-Arbeitsmappen. Diese Verbindung aus Kapitalmarkt, Datenstruktur und praktischer Anwendbarkeit prägt auch das heutige Framework.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Fachkommunikation: Redaktion, Marktanalysen, Artikel und Webinare. Diese Arbeit hat über viele Jahre eine klare Aufgabe verlangt: technische oder marktbezogene Zusammenhänge so zu erklären, dass sie nicht nur korrekt, sondern auch verständlich bleiben. Genau dieser Anspruch wird nun auch auf die Dokumentation des Frameworks übertragen.
NinjaTrader® Ecosystem Vendor
Andreas Plagge verfügt über einen Vendor-Status im NinjaTrader® Ecosystem. NinjaTrader® ist im Vendor-Kontext die bevorzugte Plattform; NinjaTrader® Brokerage wird als bevorzugter Brokerage-Anbieter und Kinetick® als bevorzugter Marktdatendienst geführt.
Die heutige Architektur fasst mehrere nachweisbare Entwicklungsstränge zusammen.
Die Datenbasis reicht bis 2009 zurück. Die dokumentierte Systementwicklung selbst beginnt später: mit frühen Risikomanager-Ansätzen, der APS, historischen Vergleichstests und schließlich der Neuordnung als Institutional Trading Decision & Risk Framework.
Historische Datenbasis
Dieser Zeitraum bildet die Grundlage des heutigen Version-1-Tests. Er ist Datenhistorie und nicht mit dem Beginn der Systementwicklung gleichzusetzen.
Risikomanager
Dokumentierte Vorformen späterer APS-Bausteine: High-Watermark-Trailing, Freigabe-/Stoppzustände, Verlustserienstopp und hierarchische Risikogrenzen.
Simulation & integrierte APS
Stufenmodelle, Sicherung, Warnzustände, Drawdown-Auswertung und operative Steuerung werden in umfangreicheren Arbeitsmappen zusammengeführt.
Fachpublikation
Die APS wird in einer dreiteiligen Coverstory im Fachmagazin TRADERS’ dokumentiert; aus demselben Zeitraum liegen mehrere historische Vergleichsauswertungen vor.
Portfolio-Perspektive
Die Entwicklung reicht bis zu einer zentralisierten 16-Instrument-Fassung und erweitert die Risikosteuerung über ein einzelnes Instrument hinaus.
Framework & Revalidierung
Research Core, Decision Core, Execution, APS und Dokumentation werden als getrennte Schichten neu geordnet und für eine unabhängige technische Reproduktion vorbereitet.
Bestehende Substanz erhalten – Aussagen enger und prüfbarer machen.
Die heutige Positionierung ersetzt ältere, zu weitgehende Leistungsversprechen bewusst durch eine engere Sprache. Historische Ergebnisse bleiben dokumentiert, werden aber nicht automatisch zu einem allgemeinen Leistungsnachweis erklärt. Neue technische Schichten sollen zuerst reproduzieren und prüfen, bevor sie etwas erweitern.